نشانگرهای بسیاری بر ای نمایش عملکرد برنامه‌ریزی شده بر اساس ریسک، وجود دارد که هر کدام جنبه متفاوتی از ریسک را توصیف می‌کنند، در پایین به موارد مهم آن اشاره میکنیم:
• آلفا و بتا “در آینده بطور جامع معرفی خواهند شد” در مورد هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مرتبط با یک دارایی یا سبد دارایی، که بسیار بیشتر از ویژگی‌های واقعی ریسک آن را به شما می گویند.
• نسبت امگا، که به زیبایی هر چهار نقطه آماری پر خطر را ثبت می کند.
• حداکثر کاهش “MDD” دقیقاً به شما می گوید: چقدر باید انتظار از دست دادن بالقوه سرمایه‌گذاری خود را داشته باشید.
• حداکثر مدت زمان بازپرداخت به شما می گوید که چقدر طول می کشد تا حداکثر ضرر خود را بازیابی کنید.
• معیار مودیلیانی (“M2”) کل ریسک مرتبه دوم را به تصویر می کشد و یک خروجی محاسبه شونده‌ای را در برابر هر معیاری که شما انتخاب کنید، نمایش می دهد.
باید توجه داشته باشیم که طبق تعریف، خطرات مرتبط با رویدادهای قوی سیاه “در آینده بطور جامع معرفی خواهد شد” را نمی توان به صورت کمی در نظر گرفت و همچنین نمی توان از آن نیز چشم پوشی کرد. بنابراین، اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری را بر اساس اندازه‌گیری دقیق عملکرد برنامه‌ریزی شده با ریسک اتخاذ کنید، همچنان بر مبنای نسبی برنده خواهید شد.
در حالی که بسیاری از معیارهای عملکرد برنامه‌ریزی شده بر اساس ریسک، ارزش در نظر گرفته شدن را دارند، بازده مورد انتظار دقیق، حداکثر کاهش، حداکثر مدت زمان برداشت، نسبت امگا و معیار مودیلیانی مواردی هستند که در مجموع نشان دهنده تصویری جامع و دقیق از کیفیت هر دارایی یا سبد دارایی -صرف نظر از کلاس دارایی- میباشند، با شرط ایکه همه چیز بطور کامل و دقیق مقایسه شود، بقیه مطالب هیاهویی بیش نیست.
نکته: در قسمت آینده مطالب آماری توضیح داده خواهد شد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد